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安徽继续教育金融工程学作业答案

金融工程学

微信公众号:青鸟搜题

学校: 安徽继续教育

题目如下：

1. 1. 欧洲美元是指（ ）

A. 存放于欧洲的美元存款

B. 欧洲国家发行的一种美元债券

C. 存放于美国以外的美元存款

D. 美国在欧洲发行的美元债券

答案: 存放于美国以外的美元存款

2. 2. 远期利率是指（ ）。

A. 将来时刻的将来一定期限的利率

B. 现在时刻的将来一定期限的利率

C. 现在时刻的现在一定期限的利率

D. 以上都不对

答案: 将来时刻的将来一定期限的利率

3. 3. 构建无风险组合时，衍生品及其标的资产应该（ ）

A. 都为空头

B. 都为多头

C. 视情况而定

D. 一多一空

答案: 视情况而定

4. 4. 根据利率平价理论，（直接标价法下）利率较高的货币，其远期汇率表现为（ ）。

A. 升水

B. 贴水

C. 平价

D. 升跌不定

答案: 贴水

5. 5. 下列属于远期外汇交易的是（ ）。

A. 客户与银行约定有权以1美元=8.2739人民币的价格在一个月内购入100万美元

B. 客户从银行处以1美元=8.2739人民币的价格买入100万美元,第二个营业日交割

C. 客户按期交所规定的标准数量和月份买入100万美元

D. 客户从银行处以1美元=8.2739人民币的价格买入100万美元,约定15天以后交割

答案: 客户从银行处以1美元=8.2739人民币的价格买入100万美元,约定15天以后交割

6. 6. 一价法则指任何商品只能有一个价格。

答案: 错误

7. 7. 道·琼斯股票价格指数是目前世界上影响最大的一种股票价格指数，但自编制以来曾经中断。

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8. 8. 远期贬值的货币对另一种相对的货币（升值的货币）叫贴水。

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9. 9. 远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。

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10. 10. FRA中，到期日即是交割日。

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11. 1. 国际外汇市场上，假如美元USD/日元JPY的汇率标价为118.96，那么标价中的“9”代表（ ）。

A. 9个点

B. 90个点

C. 900个点

D. 9000个点

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12. 2. 关于套利组合的特征，下列说法错误的是（ ）

A. 套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资

B. 套利组合是无风险的

C. 套利组合中通常只包含风险资产

D. 若套利组合含有衍生产品,则组合通常包含对应的基础资产

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13. 3. 远期利率是指（ ）。

A. 将来时刻的将来一定期限的利率

B. 现在时刻的将来一定期限的利率

C. 现在时刻的现在一定期限的利率

D. 以上都不对

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14. 4. 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（ ）。

A. 远期利率合约与借款或投资活动是分离的

B. 远期利率合约是一项表内资产业务

C. 债务人通过购买远期利率合约,锁定了未来的债务成本,规避了利率可能上升带来的风险

D. 债权人通过卖出远期利率合约,保证了未来的投资收益,规避了利率可能下降带来的风险

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15. 5. 构建无风险组合时，衍生品及其标的资产应该（ ）

A. 都为空头

B. 都为多头

C. 视情况而定

D. 一多一空

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16. 6. 一价法则指任何商品只能有一个价格。

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17. 7. 远期贬值的货币对另一种相对的货币（升值的货币）叫贴水。

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18. 8. 套利机会不可以长期存在。

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19. 9. FRA中，到期日即是交割日。

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20. 10. 远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。

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21. 1. 某投资者买入 100 手中金所 5 年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350 万元，该合约结算价为 92.820 元，次日该合约下跌，结算价为 92.520 元，该投资 者的保证金比例是 3%，那么为维持该持仓，该投资者应该（ ）

A. 追缴30万

B. 无需追缴

C. 追缴9000

D. 追缴3万

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22. 2. 在进行期货交易的时候，需要支付保证金的是（ ）

A. 期货空头和期货多头

B. 期货空头

C. 期货多头

D. 都不用

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23. 3. 交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买入或者卖出一定数量的某种金融资产的合约是（ ）。

A. 期权

B. 远期

C. 互换

D. 股票

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24. 4. 在套期保值中，若保值工具与保值对象的价格负相关，则一般可利用相反的头寸进行套期保值。

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25. 5. 在我国，国债期货合约的交割以现金交割方式进行。

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26. 6. 假如当前判断某股票市场价格可能要上涨, 以下那个策略是”不合适”的（ ）

A. 卖出市场指数的看跌期权

B. 买入市场指数的看跌期权

C. 买入市场指数的看涨期权

D. 持有市场指数的期货多头

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27. 1. 以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（ ）。

A. 买入看跌期权

B. 卖出看涨期权

C. 买入看跌期权,并买入股指期货

D. 买入看涨期权,并卖出股指期货

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28. 2. 无股息的欧式看涨期权价格下限为 （ ）

A. 股票价格加上执行价格

B. 股票价格加上执行价格的贴现值

C. 股票价格减去执行价格的贴现值

D. 股票价格减去执行价格

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29. 3. 二叉树定价结果与BSM定价结果之间的关系是（ ）

A. 当二叉树步数趋于无穷时,两者差别趋于0

B. 一步二叉树结果与BSM公式给的结果是一致的

C. 当二叉树步数趋于无穷时,两者差别趋于无穷

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30. 4. 其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（ ）、随标的资产价格波动率的上升而（ ）。

A. 下降、上升

B. 下降、下降

C. 上升、下降

D. 上升、上升

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31. 5. 看跌期权的空头，拥有在一定时间内（ ）。

A. 买入标的资产的权利

B. 买入标的资产的潜在义务

C. 卖出标的资产的潜在义务

D. 卖出标的资产的权利

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32. 6. 无股息股票的美式看涨期权和欧式看涨期权的期权费相同。

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33. 7. 无股息股票的美式看跌期权和欧式看跌期权的期权费相同。

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34. 8. 期权与期货的保证金机制类似，买卖双方都需要交纳保证金才能进行交易。

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35. 9. 蝶型组合由五个期权操作构成。

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36. 10. 欧式看跌期权的期权费可以为负数。

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