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中国大学MOOC风险管理作业答案

风险管理

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下：

1. 1. 下列( )是风险事故。

A. 失火

B. 业务系统故障

C. 借款人丧失还款能力

D. 借款人到期未还借款1万元

答案: 失火# 业务系统故障# 借款人丧失还款能力

2. 2. 下列( )是金融稳定包含的内容。

A. 通货稳定

B. 金融机构稳定

C. 金融市场稳定

D. 汇率稳定

答案: 通货稳定# 金融机构稳定# 金融市场稳定# 汇率稳定

3. 3. 从严格意义上讲,无风险的金融业务是不存在的。( )

答案: 正确

4. 1. 列( )金融风险既可能形成损失,也可能带来收益。

A. 信用风险

B. 利率风险

C. 通货膨胀风险

D. 政策风险

答案: 利率风险# 政策风险

5. 2. 下列( )是金融风险管理的目的。

A. 创造持续稳定的生存环境

B. 以最经济的方法减少损失

C. 以合法的手段获得最大限度的盈利

D. 保护社会公众利益

答案: 创造持续稳定的生存环境# 以最经济的方法减少损失# 保护社会公众利益

6. 3. 信用风险只存在于贷款业务中。( )

答案: 错误

7. 1. 目前,我国的外部金融监管机构包括( )。

A. 中国人民银行

B. 中国银行保险监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 银行业协会

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8. 2. 目前,对于我国大多数商业银行来说,在建立风险计量模型时,最困难的在于( )。

A. 历史数据积累不足

B. 缺少专业人员

C. 设备更新不足

D. 数据真实性难以评估

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9. 3. 金融机构总部的风险管理委员会首要负责金融机构的风险管理。( )

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10. 1. 现代风险管理的基础包括( )。

A. 马柯维茨的资产组合选择

B. MM定理

C. 夏普和林特纳的资本资产定价模型

D. 德尔菲法

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11. 2. 下列关于RAROC的阐述正确的是( )。

A. RAROC反映的是经风险调整的资本收益率

B. RAROC是一个事前资本分析工具

C. RAROC比资本收益率更能准确反映损失对经营成果的影响

D. RAROC也可以用于绩效考核

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12. 3. ERM的关键要素包括( )。

A. 结果:ERM注重的是结果

B. 对象:ERM的对象是企业内、外部各种来源的风险整体

C. 主体:ERM的执行主体涉及企业各个层级的全体员工和所有部门。

D. 目标:ERM的最终的目的是提升股东短期或长期价值

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13. 1. 下列关于风险自留阐述正确的是( )。

A. 风险自留是指企业自我承担风险

B. 风险自留一定是有计划的

C. 风险自留的目的是当损失发生的时候对其进行偿付

D. 风险自留的目的是在损失发生之前安排资金

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14. 2. 金融风险的定性管理方法包括( )。

A. 风险预防

B. 风险规避

C. 风险自留

D. 内部风险抑制

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15. 3. 风险预防比风险规避更能体现主动性( )。

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16. 1. 风险分散的管理方法一般适用于( )。

A. 政策风险

B. 信贷风险

C. 证券价格风险

D. 汇率风险

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17. 2. 风险转移的管理方法一般包括( )。

A. 保险

B. 担保

C. 延迟支付

D. 储备基金

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18. 3. 风险对冲的目的主要是使交易各方提高收益( )。

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19. 1. “商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖各项业务流程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员”的内容符合内部控制的( )原则。

A. 全覆盖

B. 制衡性

C. 审慎性

D. 相匹配

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20. 2. 内部控制活动与风险管理活动密切相关,互相渗透与协调( )。

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21. 3. 商业银行内部控制与风险管理的保障都源于信息系统的建立与完善( )。

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22. 1. 下列对信用风险的描述正确的是( )。

A. 狭义的信用风险通常指信贷风险

B. 广义的信用风险是指所有因客户违约(不守信)所引起的风险

C. 从投资组合角度看,交易对手履约可能性的变动也会带来信用风险

D. 现代意义上的信用风险包括由于交易对手(债务人)信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值发生变动遭受损失的风险

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23. 2. 下列( )会引发违约风险。

A. 不支付钱款

B. 不偿还借款

C. 不提供服务

D. 借款人信誉状况较好

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24. 3. ,下列对信用风险的描述正确的是( )。

A. 狭义的信用风险通常指信贷风险

B. 广义的信用风险是指所有因客户违约(不守信)所引起的风险

C. 从投资组合角度看,交易对手履约可能性的变动也会带来信用风险

D. 现代意义上的信用风险包括由于交易对手(债务人)信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值发生变动遭受损失的风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

25. 4. ,下列( )会引发违约风险。

A. 不支付钱款

B. 不偿还借款

C. 不提供服务

D. 借款人信誉状况较好

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26. 5. 相对于衍生金融产品,基础金融产品受到信用风险的影响更大。( )

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27. 6. ,相对于衍生金融产品,基础金融产品受到信用风险的影响更大。( )

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28. 1. 信用风险管理特征的变化主要体现为( )。

A. 信用风险的量化和模型管理更容易实施

B. 管理技术不断发展,信用风险对冲手段出现

C. 信用风险管理由静态转向动态

D. 信用评级机构有重要作用

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29. 2. ,信用风险管理特征的变化主要体现为( )。

A. 信用风险的量化和模型管理更容易实施

B. 管理技术不断发展,信用风险对冲手段出现

C. 信用风险管理由静态转向动态

D. 信用评级机构有重要作用

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30. 3. 信用风险管理中更重要的是风险计量方法选择,而不是对风险的态度。( )

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31. 4. ,信用风险管理中更重要的是风险计量方法选择,而不是对风险的态度。( )

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32. 1. 1000万元有足额抵押的贷款的信用风险大于金额10万元的信用贷款。( )

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33. 2. 内在不确定性产生的金融风险不可能通过投资分散化等方式来化解。( )

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34. 1. 信用风险管理的专家制度法中的5C,主要体现为借款人的( )。

A. 品德与声望

B. 资金实力

C. 担保

D. 与银行的关系

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35. 2. 关于信用评级,说法正确的是( )。

A. 信用评级是常用的信用风险评级方法

B. 大多数评级结果取决于很多因素,通常都不是利用正规模型计算的结果

C. 不同的评级机构有时会对同一种债务工具作出不同的评级

D. 信用评级给出的结果都是非常准确的

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36. 3. Z评分模型和θ评分模型均为一种以预测数据为基础的多变量信用评分模型。( )

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37. 1. 下列( )是违约概率模型。

A. 信用风险计算方法

B. 信用监测模型

C. 风险中性定价模型

D. 信用计量制模型

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38. 2. 下列( )是内部评级的基本要素。

A. 内部评级体系的治理结构

B. 非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准

C. 内部评级的流程

D. 风险参数的量化

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39. 3. 在权重法下,信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。( )

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40. 1. 对集团客户授信总额超过资本净额10%或单一客户授信总额超过资本净额5%的,应视为大额风险暴露,其授信应由董事会或高级管理层审批决定。( )

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41. 2. 传统的随机组合管理已经不适应现在的管理要求,面临淘汰。( )

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42. 1. 银行的贷款证券化业务对于银行的优势体现为( )。

A. 使贷款的流动性增加

B. 交易手续较为简便

C. 改变银行信贷资产组合

D. 形成信用风险转移

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43. 2. 中国银监会2012年公布的《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行各级资本充足率最低要求为( )。

A. 核心一级资本充足率不得低于4%

B. 核心一级资本充足率不得低于5%

C. 一级资本充足率不得低于6%

D. 资本充足率不得低于8%

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44. 3. 风险资本比率与银行风险的关系描述正确的是( )。

A. 资本充足可以提高客户的信任减少债务回收的不确定性

B. 交易手续较为简便

C. 改变银行信贷资产组合

D. 形成信用风险转移

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45. 1. 银行保持适当流动性的意义为( )。

A. 保证债权得到偿付

B. 保证获得最大收益

C. 有能力兑现贷款承诺

D. 及时把握有利可图的机会

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46. 2. 下列( )会引发银行的流动性风险( )。

A. 借短贷长

B. 多币种的资产负债期限结构

C. 资产负债分布结构不合理

D. 金融企业信誉良好

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47. 1. 下列( )是流动性风险管理体系的基本要素。

A. 有效的流动性风险管理治理结构

B. 完善的流动性风险管理策略、政策和程序

C. 有效的流动性风险识别、计量、监测和控制

D. 完备的管理信息系统

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48. 2. 现金流缺口限额的设定原则是( )。

A. 预测其未来特定时间段内的融资能力

B. 按照合理审慎的方法计算优质流动性资产变现产生的现金流入

C. 考虑未来较长一段时期的投资需要

D. 充分考虑支付结算、代理和托管等业务对现金流的影响

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49. 3. 流动性风险限额管理的内容包括( )。

A. 资产集中度限额

B. 现金流缺口限额

C. 负债集中度限额

D. 集团内部交易和融资限额

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50. 1. 资产规模不小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到的流动性风险监管指标包括( )。

A. 流动性覆盖率

B. 净稳定资金比例

C. 优质流动性资产充足率

D. 流动性比例

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51. 2. 银行业监督管理机构应当从( )方面,定期对商业银行流动性风险进行分析和监测。

A. 所有币种流动性风险状况

B. 商业银行资产负债期限错配情况

C. 融资来源的多元化和稳定程度

D. 无变现障碍资产

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52. 1. 资产规模不小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到的流动性风险监管指标包括( )。

A. 流动性覆盖率

B. 净稳定资金比例

C. 优质流动性资产充足率

D. 流动性比例

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53. 2. 银行业监督管理机构应当从( )方面,定期对商业银行流动性风险进行分析和监测。

A. 所有币种流动性风险状况

B. 商业银行资产负债期限错配情况

C. 融资来源的多元化和稳定程度

D. 无变现障碍资产

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54. 1. 利率风险包括( )。

A. 重新定价风险

B. 收益率曲线风险

C. 基准风险

D. 期权性风险

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55. 2. 基于金融机构自身,利率风险的成因包括( )。

A. 资产负债期限结构不对称

B. 利率可控性差

C. 利率预期较为准确

D. 信贷定价机制问题

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56. 1. 市场风险管理政策和程序的主要内容包括( )。

A. 商业银行能够承担的市场风险水平

B. 市场风险的识别、计量、监测和控制程序

C. 市场风险的报告体系

D. 市场风险资本的分配

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57. 1. 交易账户包括( )而持有的头寸。( )

A. 自营业务

B. 投资业务

C. 做市业务

D. 执行客户买卖委托的代客业务

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58. 2. 股票价格风险是指银行账户中股票及股票衍生金融工具头寸的风险。( )

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59. 1. 利率期货交易可以分为( )种类。

A. 套期保值交易

B. 套头交易

C. 投机交易

D. 对冲交易

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60. 2. 判断题:远期利率协议的买方订立远期利率协议的主要目的是规避利率下降的风险。( )

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61. 1. 利率期权的套期保值是将未来某日的价格锁定于某一既定水平。( )

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62. 2. 为防范未来一段时间内利率上升的风险,借款人可以购买一项利率上限,把利率上升的幅度固定在执行价格以下。( )

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63. 1. 操作风险会造成( )损失形态。

A. 法律成本

B. 资产损失

C. 对外赔偿

D. 账面减值

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64. 1. 操作风险资本是计算风险加权资产的基础,商业银行操作风险加权资产等于操作风险资本要求。( )

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65. 2. 操作风险标准法根据不同业务条线的相对风险确定相应的百分比

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66. 1. 下列关于商业银行操作风险内部损失数据说法正确的是( )。

A. 初次使用高级计量法的商业银行可使用3年期的内部损失数据

B. 商业银行应当书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限,有效处理数据质量问题

C. 商业银行内部损失数据可以部分覆盖对全行风险评估有重大影响的重要业务活动

D. 商业银行操作风险计量系统使用的内部损失数据应与业务条线归类目录和损失事件类型目录建立对应关系

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67. 2. 下列关于商业银行操作风险外部损失数据说法正确的是( )。

A. 商业银行操作风险计量系统应使用相关的外部数据,包括公开数据、银行业共享数据等

B. 商业银行应书面规定外部数据加工、调整的方法、程序和权限,有效处理外部数据应用于本行的适应性问题

C. 外部数据应包含实际损失金额、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息

D. 商业银行对外部数据的使用情况自行确定,可以不接受中国银监会的监督检查

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68. 1. 《内部控制--整合框架》中认为内部控制整体架构主要由( )、信息与沟通、监督五个要素构成。

A. 控制环境

B. 风险评估

C. 控制活动

D. 公司治理

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69. 2. 商业银行可以采取( )等操作风险缓释方法。

A. 提取准备金

B. 业务连续性管理计划

C. 保险

D. 业务外包

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70. 1. 现有文献中对“系统性风险”的定义各不相同,( )是系统性风险不可缺少的两个因素。

A. 损失巨大

B. 冲击

C. 影响面广

D. 传播

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71. 2. 构成系统性金融风险的有一些与经济、金融不直接相关的因素,包括( )。

A. 预期心理因素

B. 政治因素

C. 组织保障因素

D. 外来突发事件

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72. 3. 金融危机的不同表现形式包括( ),它们可能导致不同的直接损失( )。

A. 货币危机

B. 银行危机

C. 债务危机

D. 金融危机

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73. 1. 下列关于系统性风险的特征描述正确的是( )。

A. 系统性风险的最基本特征是其内部性特征

B. 系统性风险导致的危机具有传染性

C. 系统性风险具有与投资者信心直接相关的特征

D. 系统性风险要求政策反应

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74. 2. 下列( )是系统性风险。

A. 通货膨胀风险

B. 政策风险

C. 国别风险

D. 信用风险

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75. 3. 系统性风险具有风险与收益的对称性。( )

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76. 1. 我国的经济预警从20世纪80年代开始,经历了( )发展过程。

A. 从宏观经济预警到企业预警

B. 从定性为主到定性与定量相结合

C. 从点预警到状态预警

D. 从静态预警到动态预警

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77. 2. 金融风险的基本预警方法包括( )

A. 绝对数值预警

B. 指数预警

C. 统计指标体系预警

D. 模型法

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78. 3. 在金融风险预警体系中,确定的一个与预警指标体系相适应的合理测度值被称为“灯号显示”。

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79. 1. 下列关于实施货币政策与宏观审慎双支柱政策框架的内容描述正确的是( )。

A. 对重要的金融行业、金融市场和金融要素形成全面、实时和动态的跟踪

B. 深化金融监管体系改革,实现从机构监管向功能监管转换,在更高层面进行金融监管协调统筹

C. 继续实施稳健中性、适度趋紧的货币政策,以逆周期资本、动态拨备等工具,降低金融体系顺周期性

D. 进一步完善宏观审慎评估体系(MPA)

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80. 2. 党的十九大报告提出,要健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。( )

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81. 1. 根据金融企业经营过程中的风险因素及指标体系的设计原则,中国银监会规定金融机构的风险监管核心指标由( )三个层次组成。

A. 风险水平

B. 风险损失

C. 风险迁徙

D. 风险抵补

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82. 2. “金融部门评估项目”(FSAP)的着眼点在于预防和缓解金融危机,而不是危机处理。( )

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83. 3. 国外对金融机构金融风险评价的研究以CAMELS(骆驼)评级系统的研究为代表。( )

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84. 1. 发达国家对有问题银行建立以( )为主线的快速预警纠偏机制。

A. 资本金

B. 资本充足率

C. 损失准备

D. 利润率

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85. 2. 下列关于我国建立预警信息系统的描述正确的是( )。

A. 建议在现有的统计体系中逐步增加描述市场总体风险和金融机构风险的指标

B. 应建立严格、完善的财务报表上报制度和完善的数据采集体系

C. 制定严格的监管数据采集内容与格式、采集方式与方法、采集渠道

D. 金融机构所上报的资料,必须经过专业会计师或审计师的审计

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86. 3. 发达国家金融预警系统一个最主要的特征就是建立了完善的风险监管机构,对各类金融风险进行有效的分析、预警和预测。( )

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87. 1. 金融监管的必要性理论包括( )。

A. 公共利益论

B. 货币监管轮

C. 监管成本论

D. 监管经济论

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88. 2. 金融监管的无效性理论包括( )。

A. 公共利益论

B. 货币监管轮

C. 监管成本论

D. 监管经济论

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89. 3. 金融监管的原则包括( )。

A. 独立原则

B. 适度原则

C. 法制原则 D“三公”原则

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90. 1. 预防性监管包括( )。

A. 市场准入

B. 实施救助

C. 谨慎监管

D. 收购或兼并

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91. 2. 市场退出的方式有( )。

A. 被收购或兼并

B. 行政关闭或撤销

C. 被央行实施救助

D. 依法破产清算

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92. 3. 我国参加存款保险的机构包括( )。

A. 商业银行

B. 农村合作银行

C. 农村信用合作社

D. 小额贷款公司

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93. 1. 金融监管的现场检查包括的内容为( )。

A. 资本充足状况

B. 资产质量

C. 管理质量

D. 清偿能力

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94. 2. 金融监管的事后处理方法主要有( )。

A. 提醒金融机构管理层重视出现的问题并加以处理

B. 命令金融机构调整、撤销业务

C. 紧急救助及并购

D. 退出市场

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95. 3. 与现场检查相比,非现场检查的优势体现为更直接、连续性强、低成本的特点,适用于对金融机构发生较大风险状况时进行检查。( )

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96. 1. 《巴塞尔资本协议》的主要特点体现为( )。

A. 突出强调了资本充足率的标准和意义

B. 确立了全球统一的银行风险管理标准

C. 强调了监管机构对银行风险管理的重要作用

D. 强调国家风险对银行信用风险的重要影响

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97. 2. ,依据巴塞尔有关文件的规定,对一家跨境银行的监管更注重的是东道国监管当局的规定和要求。____

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98. 3. 《巴塞尔资本协议》更强调统一的外部监管标准的重要性。

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99. 1. 《巴塞尔新资本协议》的目标包括( )。

A. 持续提高金融体系的盈利能力

B. 继续促进金融体系的安全性和稳健性

C. 促进公平竞争

D. 提供更全面的处理风险的方案

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100. 2. 《巴塞尔新资本协议》的平衡监管哲学理念包括( )。

A. 世界范围内的适用性平衡

B. 银行与监管者间的责任平衡

C. 保守性与完备性的平衡

D. 竞争性、灵活性与一致性的平衡

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101. 1. 《第三版巴塞尔协议》规定,全球各商业银行在5年内必须满足的一级资本充足率的下限要求为%( )。

A. 4%

B. 5%

C. 6%

D. 8%

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102. 2. 《第三版巴塞尔协议》的实施,在长期对我国信贷扩张和资本约束的矛盾主要体现为( )。

A. 迅速的信贷扩张势不会增加资本补充的压力

B. 迅速的信贷扩张势大大增加资本补充的压力

C. 资本补充会使信贷业务盈利能力增强

D. 资本补充会降低信贷业务盈利能力

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103. 3. ,《第三版巴塞尔协议》的实施,会使满足监管要求和盈利能力增长之间存在矛盾。

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104. 1. 商业银行风险加权资产包括( )等。

A. 信用风险加权资产

B. 流动风险加权资产

C. 市场风险加权资产

D. 操作风险加权资产

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105. 2. ( )需要计提附加资本。

A. 全国性的股份制商业银行

B. 国内系统重要性银行

C. 全球系统重要性银行

D. 所有的商业银行

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106. 3. 商业银行计算资本充足率时,计算风险加权资产应扣除计提的贷款损失准备等。

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107. 1. 根据金融监管主体的组织形式,金融监管体制可以分为( )类型。

A. 单线多头金融监管体制

B. 由财政部实施监管

C. 双线多头金融监管体制

D. 由相对独立的专门机构实施监管

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108. 1. 采用内部模型法计量特定市场风险资本要求时,内部模型应包含能反映所有引起价格风险的重要因素,可对市场状况和交易组合变化作出反应,并符合以下( )要求。

A. 可解释交易组合的历史价格变化

B. 可反映集中度风险

C. 在不利的市场环境中保持稳健

D. 可反映与基础工具相关的基差风险。

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109. 2. 对每个股票市场,内部模型中至少应包含一个用于反映股价变动的综合市场风险因素(如股指)。( )

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110. 1. 下列关于缺口分析表述正确的是( )。

A. 缺口分析是衡量利率变动对银行未来收益影响的一种方法

B. 缺口分析计算比较简便

C. 利率敏感性资产减利率敏感性负债的差额称为利率敏感性缺口

D. 利率敏感性缺口一般被用来分析银行净利息收入对市场利率的敏感程度

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111. 2. 久期用来揭示银行资产和负债的市场价值对利率变动的敏感性。

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