扫描下方二维码关注公众号：

关闭

×

作业辅导
扫码关注
论文指导
轻松解决学习难题!

中国大学MOOC金融风险管理作业答案

金融风险管理

学校: 九八五题库

学校: 超星学习通

题目如下：

1. 1. 一般地,( )属于内生风险。

A. 市场风险

B. 利率风险

C. 操作风险

D. 信用风险

答案: 操作风险

2. 2. 2008年,冰岛货币克朗贬值超过50%,这属于( )

A. 信用风险

B. 利率风险

C. 操作风险

D. 汇率风险

答案: 汇率风险

3. 3. ( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。

A. 交易风险

B. 经营风险

C. 操作风险

D. 折算风险

答案: 经营风险

4. 4. 信用风险的分布是非对称的,收益分布曲线的一端向( )下方倾斜,并在( )侧出现厚尾现象。

A. 左,左

B. 左,右

C. 右,右

D. 右,左

答案: 左,左

5. 5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件,并通过互联网扩散后,该金融机构面临的风险主要有( )。

A. 国别风险,战略风险

B. 声誉风险,战略风险

C. 声誉风险,法律风险

D. 操作风险,法律风险

答案: 声誉风险,法律风险

6. 6. 截至2020年3月,美国股市由于股指暴跌,共触发了( )次熔断机制。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

答案: 5

7. 7. 以下关于现代金融机构风险管理的表述,最恰当的是( )。

A. 风险管理主要是事后管理

B. 风险管理应以客户为中心

C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡

D. 风险管理主要是控制风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

8. 8. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于( )。

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

9. 9. ( )是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变化而可能遭受的损失。

A. 信用风险

B. 法律风险

C. 操作风险

D. 市场风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

10. 10. 当信用评级机构将某一家受金融危机影响的AA级企业改评为A级,表明与该企业有信贷业务往来的金融机构所面临的( )增加。

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 流动性风险

D. 法律风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

11. 11. 关于信用风险的说法,正确的是( )。

A. 信用风险具有非系统性风险的特征

B. 与利率风险相比,信用风险的观察数较多

C. 对大多数金融机构而言,信贷业务是最主要的信用风险来源

D. 信用风险又被称为违约风险

E. 对于多数金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

12. 12. 对于金融行业而言,金融风险以( )闻名

A. 显著的集中性

B. 巨大的多样性

C. 潜在的破坏性

D. 深远的传播性

E. 影响的深刻性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

13. 13. 信用风险是一种非常复杂的风险,根据其成因,可以分为( )

A. 违约风险

B. 交易对手风险

C. 信用转移风险

D. 可归因于信用风险的结算风险

E. 折算风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

14. 14. 操作风险具有( )的特征。

A. 人为性

B. 多样性

C. 内生性

D. 非对称性

E. 关联性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

15. 15. 导致法律责任的法律风险包括( )。

A. 民事赔偿

B. 行政处罚

C. 刑事制裁

D. 市场禁入

E. 停业整顿

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

16. 16. 金融风险具有以下特点( )。

A. 普遍性

B. 确定性

C. 主观性

D. 隐蔽性

E. 扩散性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

17. 17. 金融风险对微观经济的影响包括( )。

A. 给经济主体带来直接的经济损失

B. 引起金融市场秩序混乱

C. 给经济主体带来潜在的经济损失

D. 增大了经营管理成本

E. 降低了资金利用率

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

18. 18. 根据产生国家风险的因素,国家风险可以细分为( )等类别。

A. 政治风险

B. 经济风险

C. 声誉风险

D. 法律风险

E. 社会风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

19. 19. 按照损失事件的类型,操作风险可以划分为( )

A. 内部欺诈

B. 外部欺诈

C. 雇员活动和工作场所安全性风险

D. 实物资产损失

E. 营业中断和信息技术系统瘫痪

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

20. 20. 关于金融机构面临的风险、收益与损失之间的关系,正确的描述是( )。

A. 损失是个事后的概念

B. 承担高风险一定会带来高收益

C. 某金融产品的预期损失较高反映了该产品的不确定性或风险较高

D. 正常情况下,当期收益较高的产品所承担的风险也相对较高

E. 风险是个事前的概念

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

21. 21. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险,所以,市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

22. 22. 2008年,冰岛排名前三位的银行相继陷入金融危机的主要原因之一是监管部门过于严苛的管理。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

23. 23. 根据有效市场假说,不需要对风险进行管理。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

24. 24. 如果一项金融交易有多个结果,则有风险,且可能发生的结果间的差异越小,风险越大。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

25. 25. 现代风险管理将风险视同于危险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

26. 26. 如果一项金融交易只有一个结果,则可能发生的结果间的差异为零,风险也为零。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

27. 27. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态,所以,从严格意义上看,风险和损失是不能并存的两种状态。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

28. 28. 与双侧风险相比,单侧风险的定义更符合风险管理的发展方向——全面风险管理。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

29. 29. 一般而言,金融机构规模越大,抵御风险的能力就越强,其面临声誉风险的威胁就越小。答案:

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

30. 30. 市场风险是历史最为悠久的风险,与金融业并生并存。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

31. 1. ( )并不能消灭风险,只是风险承担主体发生了改变。

A. 风险分散

B. 风险承担

C. 风险对冲

D. 风险转移

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

32. 2. ( )是指金融机构拒绝或退出某项业务或某个市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A. 风险对冲

B. 风险规避

C. 风险分散

D. 风险转移

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

33. 3. 合理的风险管理流程应该是( )。

A. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

B. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

C. 风险监测→风险控制→风险识别→→风险计量

D. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

34. 4. 商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。

A. 风险转移

B. 风险承担

C. 风险对冲

D. 风险分散

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

35. 5. 商业银行的负债项目主要面临的是( )

A. 信用风险

B. 利率风险

C. 操作风险

D. 法律风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

36. 6. 在现代商业银行的风险管理实践中,( )可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。

A. 风险转移

B. 风险规避

C. 风险分散

D. 风险对冲

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

37. 7. 金融机构面临下列哪种风险时( ),采用风险对冲策略的效果不明显。

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 操作风险

D. 股票风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

38. 8. ( )是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的其它资产或衍生产品,来规避资产潜在损失的一种策略。

A. 风险对冲

B. 风险承担

C. 风险分散

D. 风险转移

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

39. 9. 某证券公司为所有员工都投保了意外伤害保险,该行为属于( )。

A. 风险分散

B. 风险承担

C. 风险对冲

D. 风险转移

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

40. 10. 由于贷款期限的长短决定着利率的敏感性,所以银行所发放贷款的期限可能带来( )。

A. 信用风险

B. 操作风险

C. 法律风险

D. 利率风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

41. 11. 下列有关商业银行的风险管理策略,说法正确的是( )

A. 对于信用等级低的客户,采用较高的贷款利率,这应用了风险补偿方法

B. 向多个行业的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法

C. 利用资产负债表里的正负收益抵消,这应用了风险转移的方法

D. 购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法

E. 在确定经济资本分配过程中,对个别业务配置非常有限的资本以限制该业务的规模,这应用了风险规避的方法

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

42. 12. 利率变动反映的是金融市场上的资金供求关系,而这种供求关系又取决于( )等。

A. 货币供应量

B. 货币政策

C. 财政政策

D. 汇率制度

E. 通货膨胀率

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

43. 13. 头脑风暴法可能由于下述原因而阻碍创造性思考。( )

A. 评价焦虑

B. 搭便车

C. 产出阻碍

D. 方案太多

E. 从众心理

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

44. 14. 金融机构运营中的金融风险,可以从( )等角度考察。

A. 资金来源

B. 资金运用

C. 风险暴露和业务特征

D. 业务流程

E. 资金管理

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

45. 15. 金融风险识别的原则包括( )

A. 实时性原则

B. 准确性原则

C. 系统性原则

D. 成本效益原则

E. 高效性原则

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

46. 16. 不明了风险损失发生原因的财务处理方案,就不可能在风险责任转移和损失补偿的( )方面获得充分的保障。

A. 系统性

B. 经济性

C. 合理性

D. 有效性

E. 非系统性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

47. 17. 风险对冲对管理( )非常有效。

A. 利率风险

B. 信用风险

C. 操作风险

D. 汇率风险

E. 股票风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

48. 18. 下列商业银行常用的风险管理策略中,归属于风险转移的有( )。

A. 为经营场所购买财产保险

B. 对于不擅长承担风险的业务,配置有限的经济资本

C. 对于信用等级较低的客户提高贷款利率

D. 要求借款人提供担保

E. 为员工购买意外伤害保险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

49. 19. 风险承担主要是通过( )等来防备可能的损失。

A. 建立风险准备金

B. 足额的资本计提

C. 金融同业授信

D. 缩减业务量

E. 建立专业自保公司

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

50. 20. 在判别某经济主体组织结构的设置是否存在不足时,应遵守的原则包括( )。

A. 成本效益原则

B. 合理分工、相互协调原则

C. 统一指挥原则

D. 权责一致原则

E. 效率原则

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

51. 21. 近年来由于信用衍生产品不断创新和发展,风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

52. 22. 回购协议在本质上属于借入负债,由于在到期日作为担保的证券价格可能下降,证券购买商可能违约,因此,回购协议具有一定的信用风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

53. 23. 一般地,保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

54. 24. 固定利率存款业务可能因为市场利率下降使得金融机构融资成本高于以市场利率重新融资的成本,从而带来市场风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

55. 25. 金融机构面临的整体风险一定大于其单个风险的总和。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

56. 26. 随着金融风险识别活动的进行,辨别的边际成本会越来越大,而边际收益会越来越小,因而需要权衡成本和收益。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

57. 27. 对于存款类金融机构而言,固定利率存款会面临市场利率下降的风险,浮动利率存款会面临市场上升的风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

58. 28. 马科维茨的投资组合理论认为,只要两种资产的相关系数为负,分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

59. 29. 一个金融风险主体可以同时面临多种金融风险,但一种金融风险只可能有一个诱因。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

60. 30. 有计划自我保险主要通过建立风险准备金的方式来实现,监管部门对银行业金融机构没有相应的规范要求。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

61. 1. 某银行与其交易对手之间有四笔互换交易合约,分别是-300万美元、800万美元、-600万美元、250万美元,并且与该交易对手交易前有净额结算条款,如果该交易对手发生财务危机,发生债务违约,则该银行面临的可能损失为( )。

A. 1050万美元

B. 900万美元

C. 150万美元

D. 400万美元

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

62. 2. 参考表4-4的《穆迪信用等级转移概率》,某银行有初始信用等级为AA的客户100个,假定信用等级转移事件完全独立,请计算这些客户的信用等级在下一年度保持为AA的95%置信区间( )。(保留三位小数点)

A. (0.768,0.862)

B. (0.675,0.787)

C. (0.853,0.965)

D. (0.876,0.975)

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

63. 3. 下列信用评级模型中,以市场信息为数据基础的是( )。

A. 线性概率模型

B. 神经网络模型

C. KMV模型

D. ZETA模型

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

64. 4. 从发生层次上看,信用风险可以分为( )个层次

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

65. 5. CreditRisk+模型的基本思想来源于( )。

A. 人寿保险

B. 健康保险

C. 财产保险

D. 意外保险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

66. 6. 下列不属于信用评分模型的是( )。

A. 专家评分模型

B. 半客户化评分模型

C. 完全客户化评分模型

D. IRB内部评级模型

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

67. 7. ( )属于出资信用风险转移工具。

A. 担保

B. 保险产品

C. 组合信用违约互换

D. 资产抵押证券

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

68. 8. 根据KMV模型,决定一家公司违约概率的主要因素不包括( )

A. 资产价值

B. 资产风险

C. 杠杆比例

D. 现金比例

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

69. 9. 下面哪一项不属于KMV模型的优点( )。

A. KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型

B. KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布

C. KMV模型具有前瞻性

D. KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

70. 10. 下列信用风险转移方式中,属于融资性信用风险转移的是( )

A. 保理业务

B. 信用担保

C. 信用保险

D. 信用衍生品

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

71. 11. 信用风险缓释的工具或方式包括( )

A. 合格的抵质押品

B. 净额结算

C. 留置

D. 信用衍生工具

E. 保证

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

72. 12. Z评分模型的缺陷表现在( )。

A. 从22个财务指标中只筛选出了5个关键指标

B. 将Z值低于1.81的企业全部认定为信用状况不好且可能具有破产风险

C. 过分依赖于财务数据,而忽略了资本市场指标

D. 假设各变量之间的关系都是线性的,忽略了现实经济现象的非线性

E. 没有考虑表外信用风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

73. 13. 从组成结构上看,信用风险主要分为( )。

A. 交易对手风险

B. 信用价差风险

C. 发行人风险

D. 资产组合风险

E. 信用违约风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

74. 14. 信用评分模型按照其实证性程度,可以划分为( )。

A. 统计评分模型

B. 专家评分模型

C. 调查评分模型

D. 半客户化评分模型

E. 完全客户化评分模型

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

75. 15. 根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法(IRB)计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。

A. 违约概率(PD)

B. 违约损失率(LGD)

C. 信用评级(CR)

D. 违约风险暴露(EAD)

E. 期限(M)

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

76. 16. 采用多元统计模型进行信用评分时,其基本思路包括( )。

A. 搜集与公司违约相关的财务指标

B. 筛选出最具统计显著性的财务指标

C. 拟定违约判别和财务指标之间的函数形式

D. 使用判别法或回归方法

E. 确定最佳判别方程或回归方程

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

77. 17. 资产证券化过程中的参与者包括( )。

A. 发起人

B. 托管人

C. 承销商

D. 投资者

E. 交易所

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

78. 18. 在Z评分模型和ZATA信用风险模型中都使用过的指标是( )

A. 息税前收益/总资产

B. 息税前收益/总利息支出

C. 流动资产/流动负债

D. 留存收益/总资产

E. 销售额/总资产

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

79. 19. 传统信用风险度量的5C法包括( )。

A. character(品格)

B. capital(资本)

C. capacity(能力)

D. cash(现金)

E. collateral(担保抵押品)

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

80. 20. 在信用风险管理过程中,对应收账款作为抵押品的认定和处理,必须满足下列哪些监管要求( )

A. 应收账款账龄必须少于或等于1年

B. 债权人应建立确定应收账款信用风险的合理程序

C. 借款数量和应收账款价值之差必须反映所有适当的因素

D. 应收账款应分散化

E. 对经济困境情况下的应收账款,债权人应建立成文的程序

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

81. 21. Probit模型的基本形式与Logit模型相同,差异仅是用于转换的累积概率函数不同:前者为Logistic概率函数,后者为累积正态概率函数。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

82. 22. 根据巴塞尔协议III,在计算信用风险时,国际大型商业银行可以使用标准法,一般的商业银行可以使用内部评级法。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

83. 23. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

84. 24. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人(或债务人)的承诺清偿额。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

85. 25. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

86. 26. 违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

87. 27. 信用风险的损益与期权中的空头类似。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

88. 28. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

89. 29. 在对信用评级模型进行稳健性检验时,可以采用样本外检验方法,即利用开发模型时所用的数据库中预留的其他样本对模型进行检验。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

90. 30. 在确定信用等级转移概率时,风险敞口和违约率是最重要的两个因素。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

91. 1. 股票价格风险是指金融机构在一段时间内持有的股票等有价证券或期货等金融衍生品因其价格发生不利变动,给金融机构带来( )的市场风险。

A. 确定性损失

B. 非预期损失

C. 预期损失

D. 不确定性损失

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

92. 2. 期权性工具因具有不对称的支付特征而可能给( )带来风险。

A. 卖方

B. 买方

C. 双方

D. 双方都不

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

93. 3. 影响汇率期权价格变动的市场因素不包括( )。

A. 本国利率

B. 国外利率

C. 汇率波动性

D. 利率波动性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

94. 4. 黄金价格的波动被纳入金融机构( )范畴。

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 汇率风险

D. 流动性风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

95. 5. 如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。

A. DEAR

B. DEAR×N

C. DEAR×

D. DEAR×N2

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

96. 6. ( )是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。

A. 交易限额

B. 风险限额

C. 止损限额

D. 敏感度限额

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

97. 7. 如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合,则该资产组合的贝塔系数为( )。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

98. 8. 收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线( )斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。

A. 梯度

B. 凸度

C. 斜率

D. 弹性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

99. 9. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。

A. 信用等级的改变

B. 资产价格

C. 市场波动

D. 利率

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

100. 10. ( )限额是对期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值的最大变动值进行限制。

A. Theta

B. Delta

C. Vega

D. Rho

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

101. 11. 利率风险按照来源的不同,可以分为( )。

A. 收益率曲线风险

B. 重新定价风险

C. 基准风险

D. 期权性风险

E. 价格风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

102. 12. 国际清算银行定义的市场风险是资产负债表内和表外的资产价格由于( )价格的变动而发生变化的风险。

A. 股票

B. 人力资源

C. 利率

D. 汇率

E. 商品

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

103. 13. 影响远期外汇价格变动的市场因素包括( )。

A. 利率波动性

B. 汇率波动性

C. 汇率

D. 本国利率

E. 国外利率

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

104. 14. 商业银行的市场风险管理体系应该包括如下基本要素( )。

A. 董事会和高级管理层的有效监控

B. 完善的市场风险管理政策和程序

C. 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序

D. 完善的内部控制和独立的外部审计

E. 适当的市场风险资本分配机制。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

105. 15. 商品价格波动取决于( )等。

A. 国家宏观经济形势

B. 商品市场供求情况

C. 商品产地

D. 商品的品牌声誉

E. 国际炒家的投机行为

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

106. 16. 常用的市场风险限额包括( ).

A. 交易限额

B. 资金限额

C. 风险限额

D. 止损限额

E. 敏感度限额

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

107. 17. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。

A. 运输

B. 成色

C. 储藏

D. 保险

E. 产地

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

108. 18. 商品价格风险中的商品是指在二级市场上交易的一些实物产品,如( ),尤其以商品期货形式为主。

A. 农产品

B. 矿产品

C. 工业品

D. 房地产

E. 原材料

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

109. 19. 市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括( )。

A. 衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta

B. 衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma

C. 衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega

D. 衡量期权临近到期日时价值变化的Theta

E. 衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

110. 20. 市场风险报告体系应坚持的原则包括( )

A. 独立性

B. 可靠性

C. 时效性

D. 恰当性

E. 有效性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

111. 21. 利率风险是市场利率变动的不确定性给金融机构带来收益的可能性。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

112. 22. 广义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

113. 23. 典型的市场风险止损限额具有追溯力,即止损限额适用于一年内的累计损失。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

114. 24. 收益率曲线是由不同期限、不同风险、流动性和税收的收益率连接而成的曲线,用于描述收益率与到期期限之间的关系。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

115. 25. 市场风险的表内对冲又叫自我对冲,即通过资产负债结构的有效搭配,使金融机构处于风险免疫状态。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

116. 26. 一般而言,期权赋予其持有者买入、卖出或以某种方式改变某一金融工具或金融合同的现金流量的义务,而非权利。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

117. 27. 不论哪种金融产品,价格风险量化指标都包括价格敏感程度和最高潜在损失两项。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

118. 28. 在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

119. 29. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

120. 30. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源,那么当利率上升时,贷款的利息收入仍然是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使银行的未来收益减少,经济价值降低。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

121. 1. 假如某金融机构持有N年期的资产和负债,它们的初始市值相等,期限也相等,负债是每年支付利息,到期支付本金,而资产是每年既收到本金又收到利息,如果市场利率上升,那么该机构的净值将( )。

A. 无法确定

B. 不变

C. 增加

D. 减少

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

122. 2. 一份3x12月的远期利率协议的买方等价于( )。

A. 3个月后借入资金为12个月的融资

B. 12个月后借入资金为3个月的融资

C. 在3个月内借入资金的一半,剩下的一半在12个月后借入

D. 3个月后借入资金为9个月的融资

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

123. 3. 由于凸性的存在, 当收益率下降时,债券价格以( )上升。

A. 增速度

B. 减速度

C. 匀速度

D. 零速度

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

124. 4. 某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元,票面利率10%,如果市场利率从9%下降到8%,则该债券的市值将( )。

A. 上升0.93元

B. 下降0.93元

C. 上升1.00元

D. 下降1.00元

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

125. 5. 面额和票面利率都相同的债券,当市场利率上升时,剩余期限为( )的债券市值下降得最多。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 4年

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

126. 6. 当证券的到期收益率为零时,其麦考利久期( )平均到期期限。

A. 小于

B. 大于

C. 等于

D. 小于或大于

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

127. 7. 如果价格—收益率曲线是一条直线,那么此曲线的凸度为( )。

A. 正数

B. 负数

C. 零

D. 无穷大

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

128. 8. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口,假如未来6个月-1年内,利率上升了1%,那么该金融机构的净利息将( )。

A. 减少10万元

B. 增加10万元

C. 减少25万元

D. 增加25万元

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

129. 9. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。

A. 15美元

B. 25美元

C. 5个基点

D. 1%个刻度

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

130. 10. 下列关于息票互换的说法,正确的是( )。

A. 合约双方在期初就交换本金

B. 合约双方是零和博弈

C. 合约双方在期末换回本金

D. 合约双方在期末交换全额利息

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

131. 11. 以下说法正确的有( )。

A. 平均到期期限是久期的一种忽略到期收益率的特殊情形

B. 当有两次及两次以上未来付款时,久期小于到期期限

C. 久期是到期收益率的减函数

D. 债券的到期期限与久期呈反向关系

E. 久期不具有可加性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

132. 12. 利率互换合约到期日之前的终止方式包括( )。

A. 互相终止

B. 执行合约

C. 对冲合约

D. 单向终止

E. 重新卖出

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

133. 13. 利率期货合约与远期利率协议的不同点在于( )。

A. 利率期货合约可以采用多种交割方式,而远期利率协议只能采用现金结算方式

B. 利率期货合约是在规范的交易所进行的。远期利率协议是一种私人合约,不能在交易所进行交易

C. 利率期货合约是标准化的合约,远期利率协议是双方根据自身需求编制的

D. 所有利率期货合约都受到清算所的监督,远期利率协议则不用受保证金的制约

E. 所有利率期货合约都是受到政府管制的,远期利率协议通常都不受到政府管制

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

134. 14. 以下属于1年期利率敏感性负债的是( )。

A. 活期存款

B. 6个月期定期存款

C. 3个月期银行承兑汇票

D. 1年内要到期的10年期债券

E. 1年期定期存款

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

135. 15. 重定价模型的不足表现在( )。

A. 仅以账面价值为基础

B. 未考虑表外业务

C. 未考虑资产负债的类型

D. 忽略现金流

E. 期限长度选择的随意性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

136. 16. 麦考利久期在实际应用中存在的局限性表现在( )。

A. 它假定价格收益率曲线是线性的

B. 它假定利率期限结构是平坦的

C. 它假定当利率变化时,未来的现金流不会发生变化

D. 它假定收益率曲线是平行移动的

E. 它假定久期不具有可加性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

137. 17. 以下关于凸度的性质,正确的有( )。

A. 其他条件相同时,到期期限越长,久期越长,凸度越大

B. 给定收益率和到期期限,息票率越低,债券的凸度越大

C. 给定到期收益率和修正久期,息票率越高,凸度越大

D. 久期增加时,债券的凸度以增速度增长

E. 凸度不具有可加性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

138. 18. 以下属于1年期利率敏感性资产的是( )。

A. 3个月期短期国库券

B. 短期消费贷款

C. 1年期公司贷款

D. 20年期浮动利率贷款(每1年调整一次利率)

E. 20年期浮动利率贷款(每2年调整一次利率)

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

139. 19. 利率期权按其功能可以划分为( )。

A. 看跌期权

B. 场内期权

C. 利率上限

D. 场外期权

E. 利率两头封

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

140. 20. 利率期货合约的特点包括( )。

A. 保证金要求

B. 场内交

C. 清算中心

D. 交割方式

E. 标准化

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

141. 21. 当存贷款利率呈现非等额变动时,重定价缺口的分析可能失效。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

142. 22. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

143. 23. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值,利率下降通常导致证券市值上升。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

144. 24. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

145. 25. 当重定价缺口为正时,由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

146. 26. 市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

147. 27. 如果资产组合的加权平均期限大于负债组合的加权平均期限,利率上升将导致资产组合的市场价值增加大于负债组合的市场价值增加,从而带来收益。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

148. 28. 按照巴塞尔银行监管委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》,利率风险是指银行的财务状况在利率出现变动时所面临的风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

149. 29. 具有相同票面利率和收益率的债券,期限越长,则久期越短。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

150. 30. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

151. 1. 某公司持有外汇期权头寸，因汇率变动而导致的损失属于（）

A. 交易风险

B. 折算风险

C. 账面风险

D. 货币风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

152. 2. 国内企业海外融资，当预期人民币升值时，未来情况（）

A. 额外获利

B. 额外受损

C. 情况不变

D. 不确定

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

153. 3. 下列说法正确的是（）

A. 在不同时态法中，存货按历史汇率入账

B. 在流动非流动折算法中，存货按历史汇率入账

C. 在货币非货币折算法中，存货按历史汇率入账

D. 在现行汇率法中，存货按历史汇率入账

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

154. 4. 本币升值后，一般来说，企业的成本会（）

A. 上升

B. 不变

C. 下降

D. 不确定

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

155. 5. 用时态法进行折算，折算后的报表，既可以看出汇率风险，也可以看出原始的经营状况。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

156. 6. 折算风险也称会计风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

157. 1. 要求回顾一个市场流动性风险如何被金融系统的冲击所影响的备忘录。下列在备忘录中的观测哪一个是错误的?( )

A. 在实际市场压力时期,市场流动性通常在流动性最强的市场增加,产生一个自我修正循环并最终除去资产价格下跌的压力。

B. 市场流动性的消失是一个确定金融困境是否变为以及以何种速度变为产生潜在系统性冲击威胁的金融震荡的重要因素。

C. 市场冲击可能不会立即以盯市的投资组合价反映非流动性资产组合。因此,市场冲击可能对金融机构具有滞后效应。

D. 市场冲击对特殊资产流动性的冲击依赖于拥有这项资产的投资者的特征。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

158. 2. 高流动性资产的特征是具有交易活跃的市场,其头寸交易对价格的影响( )。而交易清淡市场的任何交易对价格的影响都( )。

A. 很小,很小

B. 很大,很小

C. 很大,很大

D. 很小,很大

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

159. 3. 如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率σ=0.5%,价差s=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下,流动性风险占总风险的比重为( )。

A. 7.1%

B. 8.5%

C. 13.2%

D. 15.6%

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

160. 4. 下列关于流动性风险的说法哪一项是正确的?( )

A. 当金融机构无法履行支付义务时会产生资产流动性风险

B. 安全投资转移通常反映在公司债券和政府债券收益率价差的缩小上

C. 热门证券和非热门证券之间的收益率价差主要反映了流动性溢价,并不反映市场和信用风险

D. 融资流动性风险可以通过设定资产限额以及分散化投资的方式进行管理

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

161. 5. 商业银行的资产主要包括现金资产、贷款、证券投资和固定资产等四大类,对流动性风险影响较大的主要是( )。

A. 现金资产、贷款、证券投资和固定资产

B. 现金资产、贷款、证券投资

C. 现金资产、贷款

D. 现金资产

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

162. 6. 下列关于流动性较强的资产和流动性较差的资产(其他条件相同)的说法哪一项是错误的?( )

A. 大量交易流动性资产而不对价格产生影响是可能的

B. 流动性较强资产的买卖价差很小

C. 流动性较强资产的价格波动率很大,因为它们交易频繁

D. 流动性较强资产的交易量很大

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

163. 7. 货币市场资产是指银行流动性极强的短期资产,它不包括( )。

A. 短期政府债券

B. 中央银行超额准备金拆出

C. 逆回购协议

D. 贴现贷款

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

164. 8. 在市场崩溃情景中下列哪个说法是正确的?( ) Ⅰ.通过卖空国债和期货进行对冲的固定收益投资组合比用利率互换对冲的具有相同久期的固定收益投资组合损失得少。 Ⅱ.买卖价差由于缺乏流动性而变大。 Ⅲ. 非热门债券和基准债券之间的价差变大。

A. Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B. Ⅱ和Ⅲ

C. Ⅰ和Ⅲ

D. 以上均不对

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

165. 9. 以下关于商业银行的核心存款,说法错误的是( )

A. 对利率敏感性不强

B. 该比率越低,表明银行的流动性压力越小

C. 到期前被提取的可能性很小

D. 不随经济条件和周期性因素的变化而变化

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

166. 10. 以下关于流动性、机会成本、资产收益率三者之间关系,说法正确的是( )。

A. 流动性越弱,机会成本越高,资产的收益率就越高

B. 流动性越弱,机会成本越低,资产的收益率就越高

C. 流动性越强,机会成本越高,资产的收益率就越低

D. 流动性越强,机会成本越低,资产的收益率就越低

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

167. 11. 中央银行主要通过( )等间接调控手段作用于货币政策的中间目标——货币供给量和利率,进而影响和调节货币政策的最终目标。

A. 公开市场操作

B. 货币发行

C. 再贷款

D. 存款准备金

E. 贴现率

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

168. 12. 融资流动性风险度量的指标体系分析法是指通过构建基于财务数据的指标体系度量金融机构流动性状况的方法,主要包括( )。

A. 流动性指数法

B. 价差方法

C. 存款集中度法

D. 平仓费用法

E. 财务比率指标法

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

169. 13. 敏感性负债是指对利率变化反应敏感的负债,主要包括( )。。

A. 大额存款

B. 外国官方存款

C. 回购协议中的证券出售

D. 政府的即期票据

E. 一年内到期的定期存款

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

170. 14. 计算银行现金状况比率的项目包括( )。

A. 法定准备金

B. 超额准备金

C. 短期贷款

D. 同业存放

E. 应收现金

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

171. 15. 经纪人存款是指证券经纪人代客户存入银行的资金,其特点是( )。

A. 数额大

B. 期限短

C. 对利率变化的敏感性很强

D. 存款主要来自金融机构

E. 获取高利息收入为目的

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

172. 16. 市场微观结构理论认为,价差反映的成本包括( )。

A. 存货持有成本

B. 运输成本

C. 税收成本

D. 指令处理成本

E. 非对称信息成本

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

173. 17. 商业银行保持资产流动性的方法主要有( )。

A. 保持足够的现金资产

B. 保持足够的短期有价证券

C. 保持足够的贴现贷款

D. 合理安排资产的期限组合,使之与负债相协调

E. 采用多种形式增加资产流动性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

174. 18. 当( )时,价差中的存货持有成本将增加。

A. 更弱的价格波动性

B. 更强的价格波动性

C. 更高的利率持有成本

D. 更低效的交易活动

E. 更高效的交易活动

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

175. 19. 金融机构流动性风险的外部来源包括( )。

A. 客户信用风险

B. 利率变动

C. 金融市场发育程度

D. 市场风险

E. 中央银行政策

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

176. 20. 流动性证券比率是指银行持有的1年以内的政府债券(不包括政府机构债券)与总资产的比率。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

177. 21. 金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性,即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

178. 22. 深度可以用来衡量金融资产实际交易价和市场报价之间的偏差。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

179. 23. 一般地,金融机构的盈利性与流动性成正比,即资产的流动性强,那么盈利性就高。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

180. 24. 如果一个金融产品没有做市商,那么交易该产品的市场上就不存在买卖价差。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

181. 25. 流动性指数越小,表明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

182. 26. 有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

183. 27. 存款集中度越高,表明潜在的存款提前支取的风险越小,银行所面临的筹资流动性风险越小。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

184. 28. 金融机构面临流动性风险往往意味着其持有的资产流动性差和对外融资能力枯竭。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

185. 29. 负债的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的成本通过负债手段随时获得所需资金的能力。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

186. 1. 如果某银行持有英镑多头,当人民币对英镑升值时,该银行会( )。

A. 损失

B. 获利

C. 既不获利也不损失

D. 无法确定

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

187. 2. 国际收支说认为,如果一国的国际收支为( ),则不仅外汇的流入( )、流出减少,而且别国对顺差国的货币需求增加,顺差国货币的供不应求引起顺差国货币汇率上升。

A. 逆差,增加

B. 顺差,增加

C. 逆差,减少

D. 顺差,减少

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

188. 3. 通货膨胀意味着国家发行的货币量超出了流通中正常需求的货币量,使单位货币代表的实际价值( ),表现为货币购买力( )、物价上涨。

A. 减少,下降

B. 减少,上升

C. 增加,下降

D. 增加,上升

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

189. 4. 在本币有可能升值的情况下,采用下列哪种方法可以对会计风险进行对冲?( )

A. 延迟外币应收账款的收款

B. 增加外国债券持有

C. 延迟支付外币债券

D. 延迟国外子公司应收账款的收款

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

190. 5. 以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币的汇率标价法是( )。

A. 直接标价法

B. 间接标价法

C. 外币标价法

D. 中间标价法

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

191. 6. 采用直接标价法时,如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币,则表明( )。

A. 本币币值上升,外币币值下降,本币升值外币贬值

B. 本币币值下降,外币币值上升,本币贬值外币升值

C. 本币币值上升,外币币值下降,外币升值本币贬值

D. 本币币值下降,外币币值上升,外币贬值本币升值

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

192. 7. 在下列外汇交易中,金融机构可能承担汇率风险的是( )。

A. 为客户购买、出售外币,使客户参加和完成国际贸易

B. 为客户购买、出售外币,使客户对境外进行投资

C. 以套期保值为目的,购买、出售外币,以抵消客户的特定外币敞口头寸

D. 通过预测汇率走势,以投机为目的购买、出售外币

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

193. 8. 下列对折算风险的会计处理中,最简单的方式是( )。

A. 流动/非流动法

B. 货币/非货币法

C. 时间度量法

D. 现行汇率法

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

194. 9. 在本币有可能贬值的情况下,采用下列哪种方法可以对会计风险进行对冲?( )

A. 加快外币应收账款的收款

B. 卖出或减少外币标价证券的持有

C. 延迟支付国外子公司的应计利息、红利和开支

D. 增加外币现金持有

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

195. 10. 跨国金融机构会计风险的大小取决于哪些因素因素?( )

A. 存货的大小

B. 国外子公司所在地

C. 在国外经营的程度

D. 所使用的会计方法

E. 所使用的货币种类

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

196. 11. 以下关于汇率波动的经济影响表述正确的有( )。

A. 本币升值时,以外币标价的出口将增加

B. 本币升值时,以本币标价的进口将减少

C. 本币升值时,与本国市场的外国竞争者相比,本国销售收入将减少

D. 本币贬值时,以本币标价的出口增加

E. 本币贬值时,以外币标价的进口增加

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

197. 12. 汇率风险对金融机构的影响主要表现在( )。

A. 营运资金

B. 收益

C. 成本

D. 经营战略

E. 物价水平

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

198. 13. 根据货币分析说,汇率变动是由货币市场失衡引发的,引发货币市场失衡的因素包括( )。

A. 国内外货币供给的变化

B. 国内外利率水平的变化

C. 国内外实际国民收入水平

D. 国内外物价水平的变化

E. 国内外运输条件

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

199. 14. 如果一个国家( ),则该国货币将升值。

A. 生产效率降低

B. 通货膨胀频发

C. 出口贸易增加

D. 财政收支状况良好

E. 生产发展速度快

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

200. 15. 汇率风险具有( )三大特点。

A. 或然性

B. 稳定性

C. 绝对性

D. 不确定性

E. 相对性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

201. 16. 国家的宏观经济政策通过影响其自身的( )等经济变量,最终作用于汇率变动。

A. 经济增长

B. 国际收支

C. 就业率

D. 物价水平

E. 利率

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

202. 17. 汇率风险管理的资产负债配对管理方法包括( )。

A. 远期头寸到期日匹配

B. 币种匹配

C. 外币存贷款到期日的匹配

D. 外币资产与负债的利率匹配

E. 合理调整外汇资产负债期限结构

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

203. 18. 商业银行日常经营的外汇业务主要包括( )等。

A. 国际结算

B. 外汇存贷款

C. 外币兑换

D. 结售汇

E. 外币有价证券的发行

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

204. 19. 汇率风险管理的原则包括( )。

A. 收益最大化

B. 币种多样化

C. 全面重视

D. 管理灵活性

E. 管理多样性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

205. 20. 利率升高说明银行必须提高吸储成本才能获得资金,暗示国内市场货币供不应求的现实,可能本国货币升值。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

206. 21. 汇率风险直接受险部分指经济实体和个人参与以外币计价结算的国际经济交易而产生的外汇风险,其金额是确定的。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

207. 22. 通常情况下,一国利率提高,银根紧缩,国内市场流通货币减少吸引大量外国短期资金流入,使该国货币贬值。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

208. 23. 根据购买力平价说,两国货币汇率的决定基础是两国货币所代表的购买力之比。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

209. 24. 根据利率平价说,如果本国利率低于外国利率,则本币在远期将贬值。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

210. 25. 纯国内企业不会面临汇率风险的影响。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

211. 26. 直接标价法又叫应收标价法。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

212. 27. 按流动/非流动法折算方法时存在一定的缺陷,如按此法长期外债会面临外汇风险而存货则不会。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

213. 28. 如果国家生产发展速度快,财政收支状况良好,进口贸易增加,那么该国货币升值。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

214. 29. 交易结算风险,指银行在进行外汇买卖及以外汇资金借贷时,因出现敞口头寸多头而承担的交易风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

215. 1. 在商业银行操作风险管理中,董事会的主要职责不包括( )。

A. 制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策

B. 定期审阅高级管理层提交的操作风险报告

C. 建立操作风险计量模型

D. 制定适当的奖惩制度

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

216. 2. “劳资关系”属于哪一种操作风险事件类型?( )

A. 内部欺诈

B. 外部欺诈

C. 就业政策和工作场所安全性

D. 执行、交割及流程管理

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

217. 3. 在操作风险管理中,一般把项目融资归入( )产品条线。

A. 公司金融

B. 交易和销售

C. 支付和清算

D. 商业银行业务

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

218. 4. 根据中国银保监会的要求,使用高级计量法测试操作风险资本,商业银行应具备至少( )年观测期的内部损失数据。

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

219. 5. 无论采用自上而下法,还是自下而上法,在操作风险的计量中都应遵循的共同原则不包括( )。

A. 简单性

B. 一致性

C. 客观性

D. 透明性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

220. 6. 根据巴塞尔银行监管委员会的规定,采用标准法计量操作风险时,资产管理条线适用的β系数为( )。

A. 8%

B. 12%

C. 15%

D. 18

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

221. 7. 大部分操作风险都属于( )。

A. 高频率/低损失类型

B. 高频率/高损失类型

C. 低频率/高损失类型

D. 低频率/低损失类型

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

222. 8. 采用标准法计量操作风险时,银行业务分为( )个业务条线。

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

223. 9. 对于( )的风险,银行应采取风险规避的方式进行控制

A. 低频率/高损失

B. 低频率/低损失

C. 高频率/高损失

D. 高频率/低损失

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

224. 10. 采用基本指标法时,银行持有的操作风险资本应等于前( )年总收入的平均值乘以一个固定比例。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

225. 11. 所谓操作性失误风险,是指由金融机构内部因素引起的操作风险,这些内部因素主要包括( )等方面的失误。

A. 汇率波动

B. 客户违约

C. 处理流程

D. 信息系统

E. 人事

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

226. 12. 按照巴塞尔银行监管委员会对操作风险的定义中对造成操作风险损失来源的表述,可以把操作风险分为( )。

A. 管理因素导致的操作风险

B. 人员因素导致的操作风险

C. 内部程序因素导致的操作风险

D. 系统因素导致的操作风险

E. 外部因素导致的操作风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

227. 13. 操作风险计量收入模型的着眼点在于金融机构的收入。它将金融机构历史收入作为目标变量,将( )作为解释变量。

A. 市场风险

B. 信用风险

C. 其他风险

D. 内部欺诈风险

E. 外部欺诈风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

228. 14. 对操作风险进行定量分析的自上而下法有( )。

A. 杠杆模型

B. 收入模型

C. 开支模型

D. 损失分布模型

E. 随机模型

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

229. 15. 对操作风险进行定性分析的方法有( )。

A. 标准法

B. 自我评估法

C. 关键风险指标法

D. 计分卡法

E. 高级计量法

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

230. 16. 关键风险指标可以包括( )等。

A. 营业额增幅降低百分比

B. 业绩下滑金额

C. 设备的老化程度

D. 顾客投诉次数

E. 系统遭受黑客攻击次数

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

231. 17. 操作风险的特征表现在( )。

A. 操作风险损失数据呈现厚尾特征

B. 风险来源以内生为主

C. 操作风险包括的范围广泛,具有普遍性

D. 操作风险损失金额非常大

E. 风险与收益的不对称性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

232. 18. 对操作风险进行自我评估的具体方法包括( )。

A. 调查问卷法

B. 计量法

C. 叙述法

D. 专家预测法

E. 指标法

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

233. 19. 对操作风险进行定量分析的自下而上法有( )。

A. 开支模型

B. 精算模型

C. 随机模型

D. 可靠性模型

E. 收入模型

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

234. 20. 对操作风险进行自我评估时,其内容包括( )。

A. 组织管理

B. 人力资源

C. 风险操作流程

D. 产业结构

E. 市场环境

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

235. 21. 操作风险属于纯粹风险,损失与收益之间没有必然的联系。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

236. 22. 只有少部分操作风险来源于外部欺诈、自然灾害等。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

237. 23. 操作风险计量的损失分布法主要通过计算VaR值来直接衡量预期损失。(× )

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

238. 24. 计分卡法主要依赖历史数据进行建模分析。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

239. 25. 一般地,金融机构面临的操作风险越大,其预期收益将越高。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

240. 26. 一般地,关键风险指标主要采用财务指标。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

241. 27. 在巴塞尔协议的定义中,操作风险包括法律风险和策略风险,但不包括声誉风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

242. 28. 关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施,并作为反映风险变化情况的早期预警指标。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

243. 29. 自下而上法则是从宏观入手,在识别风险事件和损失因素的基础上,将各种潜在损失纳入总资本要求。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

244. 30. 操作风险自我评估法主要涵盖了商业银行的交易和销售部门。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

245. 1. 2009年,希腊主权债务危机中,全球( )大信用评级机构相继调低希腊主权信用评级。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

246. 2. 商业银行所面临的战略风险不包括( )。

A. 产业风险

B. 品牌风险

C. 汇率风险

D. 项目风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

247. 3. 商业银行合规的特征不包括( )。

A. 有效性

B. 内部约束性

C. 劝诫性

D. 强制性

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

248. 4. 以下不属于国家风险中的债务拒绝形式的是( )。

A. 债务拒付

B. 债务重组

C. 违约

D. 债务取消

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

249. 5. 以下不是由合规风险带来损失的是( )。

A. 监管处罚

B. 声誉损失

C. 财务损失

D. 自然灾害

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

250. 6. 米勒指出企业对于战略环境不确定性的般反应不包括( )。

A. 规避

B. 接受

C. 控制

D. 合作

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

251. 7. 一般来说,商业银行规模( ),抵抗风险的能力( ),同时意味着商业银行面临的风险因素越多,对其声誉的潜在威胁也越大。

A. 越大,越强

B. 越小,越强

C. 越大,越弱

D. 越小,越弱

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

252. 8. 下列哪种情况下,国家风险表现为国际信贷风险。( )

A. 投资利润无法汇回母国

B. 发生战争,造成投资者损失

C. 贸易对方国实行外汇管制

D. 债务国中止还款,造成债权国损失

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

253. 9. 国家风险评估的结构定性分析法不考虑的因素是( )。

A. 政策因素

B. 政治因素

C. 自然因素

D. 经济因素

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

254. 10. 按引发国家风险事故的性质来划分,不属于国家风险的是( )。

A. 经济风险

B. 政治风险

C. 社会风险

D. 折算风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

255. 11. 合规风险的计量工具包括( )。

A. 风险数据库

B. 风险地图

C. 因果模型法

D. 关键合规风险指标

E. 数理模型

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

256. 12. 声誉风险的特征有( )。

A. 突发性

B. 衍生性

C. 难计量

D. 影响广

E. 传播快

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

257. 13. 债务重组的内部包括( )。

A. 技术违约

B. 利率修订

C. 债务延期

D. 债务重组

E. 汇率修订

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

258. 14. 声誉风险管理规划的内容包括( )

A. 模拟训练和演习

B. 管理危机过程中的信息交流

C. 危机现场处理

D. 危机处理过程中的持续沟通

E. 提高解决问题的能力

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

259. 15. 根据借款者的形态,国家风险可分为( )等。

A. 政府风险

B. 私人部门风险

C. 公司风险

D. 个人风险

E. 法人风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

260. 16. 声誉风险管理的原则包括( )。

A. 预防第一

B. 积极主动

C. 全局利益

D. 及时报告

E. 全员参与

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

261. 17. 合规风险管理的流程主要包括( )等。

A. 风险监测

B. 风险识别与评估

C. 风险计量

D. 风险报告

E. 风险控制/缓解

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

262. 18. 按借款者的行为划分,国家风险包括( )。

A. 社会风险

B. 债务勾销风险

C. 债务重新安排风险

D. 到期不还风险

E. 间接风险

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

263. 19. 合规风险监测的重点包括( )。

A. 合规风险的表现形式

B. 可能存在合规风险的情况

C. 合规风险控制措施的效果

D. 关键合规风险指标和环节

E. 合规风险预警机制的效果

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

264. 20. 以下关于国家风险,说法正确的有( )。

A. 国家风险属于国家之间经济交往的风险

B. 国家风险是和国家主权有密切联系的风险

C. 国家风险源于东道国法律和法规有强制执行性

D. 国家风险是由不可抗拒的国外因素所造成的

E. 国家风险存在或产生于跨国的金融经贸活动中

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

265. 21. 合规风险的计量,既是合规风险管理的关键环节,又是合规风险管理的困难所在。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

266. 22. 债务拒付是指债务人因经营困难而要求债权人取消全部或部分债务。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

267. 23. 当政府征用投资者资产,或没收资产时,国家风险表现为国际贸易风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

268. 24. 合规风险管理包含了内部控制。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

269. 25. 债务重新安排风险是指跨国银行迫于债务国的严峻形势对其债务勾销而遭受损失的风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

270. 26. 战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资,其实施效果需要很长时间才能显现。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

271. 27. 商业银行合规风险,是指其由于没有遵循适用的法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

272. 28. 政治风险是指一国的社会矛盾所引起的风险,如发生内战、种族纠纷等所造成的风险( ×)

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

273. 29. 合规风险补偿主要是通过资本补偿预期损失。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

274. 30. 所有的跨国信贷,无论其授信对象为该国政府、私人企业还是个人,都有可能遭遇国家风险。

答案：请关注【九八五题库】微信公众号，发送题目获取正确答案。

打赏

如果觉得文章对您有用，请随意打赏。
您的支持是我们继续创作的动力！

微信扫一扫

支付宝扫一扫